Убытки российских банков достигли 1,5 трлн рублей

За январь—июнь убытки банковского сектора достигли 1,5 трлн руб., основной удар приняли крупнейшие банки, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Пока банки обошлись «малой кровью», считает он, — у них есть запас капитала на 7 трлн руб.

На фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 трлн руб., рассказал в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Это первое раскрытие информации о последствиях кризиса для финансовых результатов банков. В последний раз ЦБ официально публиковал данные о чистой прибыли банков в январе — тогда она составила 164 млрд руб., сообщал регулятор (.pdf). С февраля Банк России перестал раскрывать финансовый результат сектора, а также запретил кредитным организациям публиковать регулярную отчетность.

До этого банковский сектор был убыточным только в некоторые месяцы кризисного 2015 года — за январь—апрель чистые потери составили 17 млрд руб., но в последующие месяцы они были компенсированы, следует из данных ЦБ. По итогам полугодия финансовый результат сектора ни разу не был отрицательным за все время раскрытия детальной статистики, с 2012 года.

Из чего сложился убыток банков

В январе—июне 66,7% совокупного убытка, или 1 трлн руб., принесли операции банков, так или иначе связанные с иностранной валютой, уточнил Тулин. По его словам, речь идет о потерях по сделкам с производными финансовыми инструментами, которые пришлось фиксировать некоторым игрокам.

«Речь идет прежде всего о свопах и форвардных контрактах. Когда происходило их прекращение, то в зависимости от валютного курса в моменте наши банки фиксировали результат, в основном убытки. Многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной», — констатировал первый зампред ЦБ. «Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался — курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам», — пояснил он.

Второй фактор, который оказал давление на финансовый результат, — отрицательная переоценка по открытым валютным позициям. «У многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении», — пояснил Тулин.

Других «значимых потерь» банки пока не понесли, добавил он. В феврале ЦБ разрешил кредитным организациям не формировать резервы по кредитам заемщикам, которые пострадали от новых санкций, а также по реструктурированным ссудам. Ранее регулятор раскрывал, что в период с 19 февраля по 31 июля послабления охватили корпоративные и розничные ссуды на 9,5 трлн руб.

Кто из банков пострадал больше

По итогам первого полугодия три четверти действующих банков оказались прибыльными, а одна четверть — убыточными, уточнил Тулин. На 1 июля в России работали 329 кредитных организаций. Таким образом, отрицательный финансовый результат могли показать порядка 82 игроков.

В основном речь идет о крупных банках, небольшие кредитные организации не так сильно пострадали, отметил Тулин: «Почему малые и средние банки меньше пострадали? Не только потому, что они под санкции не попали, некоторые тоже попали, но еще потому, что они меньше были вовлечены в обслуживание внешнеэкономических связей, у них меньше было операций на международных финансовых рынках».

По данным регулятора, меньше половины из 13 системно значимых банков (40%) не смогли зафиксировать чистую прибыль по итогам полугодия. Но их потери перекрыли положительный результат остальных.

«Убытки убыточных банков составили 1,9 трлн руб., а прибыль прибыльных банков — 400 млрд руб. Таким образом, алгебраически мы получаем общий убыток в 1,5 трлн руб.», — сказал Тулин. Он подчеркнул, что «у абсолютного большинства» банков зафиксированные потери не привели к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала.

«Ни у одного из банков, потерпевших убытки по итогам первого полугодия, капитал не ушел в отрицательную зону», — заключил первый зампред ЦБ.

Как сам ЦБ оценивает финансовый результат сектора

«Можно сказать, обошлись пока «малой кровью», — отметил Тулин. Он напомнил, что в 2021 году сектор показал рекордную чистую прибыль в 2,4 трлн руб., а кроме того, у банков есть запас капитала. По оценкам ЦБ, на 1 января он составлял 7 трлн руб. — столько могут потерять кредитные организации без нарушений основных нормативов достаточности капитала.

«Несколько упрощая, можно сказать, что в результате понесенных банками потерь была использована меньшая часть из этого запаса прочности. Это не самая дорогая цена преодоления последствий того мощного удара, который был нанесен нашей банковской системе санкциями», — резюмировал первый зампред ЦБ.

Он не дал прогноза по финансовому результату сектора на конец года, но отметил, что вероятность сохранения или уменьшения уже зафиксированного убытка «выше 50%».

До конца года банки еще могут урегулировать некоторые вопросы с замороженными за рубежом активами и операциями, сократить размер открытых валютных позиций и за счет этого снизить размер потерь, аргументировал Тулин. По его словам, неопределенным остается вопрос качества кредитных портфелей банков, но потери по нему будут растянуты во времени.

«Угрозы с этой стороны нам представляются ограниченными и контролируемыми», — заключил первый зампред Банка России.

РБК